PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции VSFAX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.38% соответственно.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с HWSAX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий VSFAX и JMCRX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund

Доходность на риск

VSFAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.04

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.61

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.88

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

5.55

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между VSFAX и JMCRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и JMCRX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и JMCRX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-46.65%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.23%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-26.90%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-46.65%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-4.38%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-7.49%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.13%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и JMCRX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 5.92% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.22%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.16%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

22.35%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

20.90%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

21.60%

+2.43%