PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSFAX с JMCRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VSFAX returned 11.16%/yr vs 9.89%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VSFAX charges 1.14%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции VSFAX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.89% соответственно.

VSFAX

1 день
0.17%
1 месяц
2.49%
С начала года
16.16%
6 месяцев
14.66%
1 год
28.73%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.33%
10 лет*
11.16%

JMCRX

1 день
0.95%
1 месяц
2.68%
С начала года
19.11%
6 месяцев
16.12%
1 год
30.44%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSFAX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		16.16%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
JMCRX
James Micro Cap Fund		19.11%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Correlation

The correlation between VSFAX and JMCRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2010 г.

0.83

Over the past year, the correlation between VSFAX and JMCRX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VSMAXVSFAX с VBVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIX

Доходность на риск

VSFAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSFAXJMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.63

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.46

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.06

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

8.51

+1.94

VSFAX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и JMCRX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и JMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSFAXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-46.65%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.92%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.07%

-26.90%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-26.90%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-46.65%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-7.40%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.56%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и JMCRX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 5.36% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSFAXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.20%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

13.04%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

18.66%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

20.87%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

21.69%

+2.37%

Сравнение комиссий VSFAX и JMCRX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и JMCRX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности JMCRX в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.86%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		2.97%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%

Часто задаваемые вопросы

VSFAX and JMCRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSFAX has higher volatility (5.36%) compared to JMCRX (5.20%). In terms of maximum drawdown, VSFAX dropped -78.14% vs JMCRX's -46.65%.

VSFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSFAX и JMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор