PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.03% соответственно.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с HWSAX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий VSFAX и HRTVX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

VSFAX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.55

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.21

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.37

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

9.02

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.55

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Корреляция

Корреляция между VSFAX и HRTVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и HRTVX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и HRTVX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-61.68%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.48%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-23.17%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-46.31%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.91%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-9.07%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.54%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и HRTVX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 5.92% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.14%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.63%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

20.61%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

19.53%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

21.02%

+3.01%