PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Aegis Value Fund (AVALX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.58% против 21.84% соответственно.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий VSFAX и AVALX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund

Доходность на риск

VSFAX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

3.51

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

4.14

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.63

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

5.65

-4.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

27.42

-24.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

3.51

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.13

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.30

Корреляция

Корреляция между VSFAX и AVALX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и AVALX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и AVALX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-73.72%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.02%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-32.00%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-48.34%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-3.79%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-11.01%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.68%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и AVALX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.92% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.77%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.37%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

21.22%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

22.62%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

22.33%

+1.70%