PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с TRSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEQX с TRSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX).

VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и TRSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEQX и TRSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.73%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		1.64%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у TRSSX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции VSEQX превзошли акции TRSSX по среднегодовой доходности: 11.81% против 11.06% соответственно.

VSEQX

1 день
2.86%
1 месяц
-4.48%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.20%
1 год
24.89%
3 года*
16.51%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.81%

TRSSX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.84%
3 года*
11.54%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с VTIVSEQX с FCNTX
Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VOOTRSSX с VFFSXTRSSX с TRBUXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIXTRSSX с FBGRX

Сравнение комиссий VSEQX и TRSSX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TRSSX в 0.66%.

TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund

Доходность на риск

VSEQX vs. TRSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c TRSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEQXTRSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.80

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.28

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.89

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

3.73

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEQX vs. TRSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TRSSX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и TRSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEQXTRSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.80

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между VSEQX и TRSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и TRSSX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности TRSSX в 10.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		10.97%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		10.40%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и TRSSX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки TRSSX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и TRSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEQXTRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-56.38%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.50%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-32.12%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-37.85%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-8.05%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-9.05%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.73%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и TRSSX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 6.00%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEQXTRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

8.21%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.61%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

21.91%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

22.11%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.49%

-0.07%