PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEQX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEQX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.73%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.81% против 14.28% соответственно.

VSEQX

1 день
2.86%
1 месяц
-4.48%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.20%
1 год
24.89%
3 года*
16.51%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.81%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с VTIVSEQX с FCNTX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий VSEQX и PFSLX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund

Доходность на риск

VSEQX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEQXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.65

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.30

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.36

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

12.98

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEQX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFSLX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEQXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.05

+0.43

Корреляция

Корреляция между VSEQX и PFSLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и PFSLX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		10.97%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и PFSLX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEQXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-93.50%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.70%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-93.50%

+68.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-93.50%

+49.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-89.23%

+84.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-13.35%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.55%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и PFSLX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 6.00%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEQXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

11.60%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

18.65%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

28.15%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

475.26%

-455.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

336.39%

-314.97%