Сравнение PFSLX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 14.28% против 10.30% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и SCHM
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
PFSLX vs. SCHM — Ранг доходности на риск
PFSLX
SCHM
Сравнение PFSLX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.49 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.49 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 6.50 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.31 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.55 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и SCHM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и SCHM
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и SCHM
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -42.43% | -51.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.16% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -26.46% | -67.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -42.43% | -51.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -5.44% | -83.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -5.71% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.24% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и SCHM
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 6.80% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 12.07% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 21.15% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 19.51% | +455.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 20.41% | +315.98% |