PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSLX с BTSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSLX с BTSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX).

PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и BTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSLX и BTSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		-2.20%0.72%10.16%13.14%-12.02%35.06%8.27%30.51%-5.63%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у BTSMX с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции BTSMX по среднегодовой доходности: 14.28% против 10.11% соответственно.

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%

BTSMX

1 день
1.69%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-1.89%
1 год
0.36%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Select Fund

Boston Trust SMID Cap Fund

Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDXPFSLX с FMIMX
Часто сравнивают с BTSMX:
BTSMX с XMHQBTSMX с FXAIXBTSMX с BTEFXBTSMX с BTMFXBTSMX с WAMFXBTSMX с DSMFXBTSMX с WIEFX

Сравнение комиссий PFSLX и BTSMX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BTSMX в 0.75%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund

Доходность на риск

PFSLX vs. BTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BTSMX
Ранг доходности на риск BTSMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c BTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSLXBTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.04

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.19

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

0.11

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

0.39

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSLX vs. BTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BTSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и BTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSLXBTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.04

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.55

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.59

-0.54

Корреляция

Корреляция между PFSLX и BTSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и BTSMX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BTSMX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.10%2.05%2.20%0.79%4.15%6.35%0.77%6.33%1.95%0.47%6.36%7.34%

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и BTSMX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки BTSMX в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и BTSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSLXBTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-38.04%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-12.55%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.50%

-21.46%

-72.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

-38.04%

-55.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.23%

-9.23%

-80.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-4.98%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.47%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и BTSMX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSLXBTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

4.00%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

9.16%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

17.54%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

475.26%

16.81%

+458.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

336.39%

18.42%

+317.97%