Сравнение PFSLX с NMPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. NMPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и NMPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и NMPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 2.47% | 7.23% | 13.67% | 16.32% | -13.27% | 24.66% | 8.71% | 25.99% | -11.44% | 15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у NMPAX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции NMPAX по среднегодовой доходности: 14.28% против 9.82% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
NMPAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и NMPAX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии NMPAX в 0.20%.
Доходность на риск
PFSLX vs. NMPAX — Ранг доходности на риск
PFSLX
NMPAX
Сравнение PFSLX c NMPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | NMPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.81 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.28 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.23 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 5.30 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.81 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.33 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и NMPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и NMPAX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NMPAX в 9.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 9.11% | 9.34% | 11.35% | 7.97% | 11.65% | 18.03% | 5.96% | 5.70% | 10.06% | 7.66% | 7.97% | 10.12% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и NMPAX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки NMPAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и NMPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -54.31% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.10% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -24.03% | -69.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -42.09% | -51.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -6.19% | -83.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -7.77% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.27% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и NMPAX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 6.60% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 11.89% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 21.04% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 19.72% | +455.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 21.10% | +315.29% |