Сравнение PFSLX с XMMO
PFSLX (Paradigm Select Fund) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - PFSLX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, PFSLX returned 16.78%/yr vs 18.39%/yr for XMMO. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PFSLX charges 1.16%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 46.33%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции PFSLX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 16.78% против 18.39% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 36.85%
- С начала года
- 46.33%
- 1 год
- 75.84%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 16.78%
- Всё время*
- 12.08%
XMMO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 18.39%
- Всё время*
- 12.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $62.05M | $68.99M | $66.59M |
Сравнение доходности по годам PFSLX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 46.33% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 15.38% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between PFSLX and XMMO is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.85 |
The correlation between PFSLX and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSLX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PFSLX
XMMO
Сравнение PFSLX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFSLX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 1.73 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 6.99 | +14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и XMMO
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSLX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -55.37% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -13.91% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.83% | -24.93% | -66.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.83% | -27.91% | -63.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.83% | -36.74% | -55.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | -8.39% | -73.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -9.42% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.43% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и XMMO
Paradigm Select Fund (PFSLX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 8.15% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSLX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.82% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 18.63% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 21.60% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.16% | 21.90% | +124.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.52% | 22.45% | +82.07% |
Сравнение комиссий PFSLX и XMMO
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и XMMO
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
PFSLX and XMMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSLX has higher volatility (8.15%) compared to XMMO (7.82%). In terms of maximum drawdown, PFSLX dropped -91.83% vs XMMO's -55.37%.
PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFSLX и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор