Сравнение PFSLX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PFSLX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 14.28% против 18.41% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и XMMO
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PFSLX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PFSLX
XMMO
Сравнение PFSLX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.34 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.91 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.41 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 11.42 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.60 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.83 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.55 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и XMMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и XMMO
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и XMMO
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -55.37% | -38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.81% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -27.91% | -65.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -36.74% | -56.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -2.62% | -86.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -9.52% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.70% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и XMMO
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 9.04% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 14.39% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 22.03% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 21.27% | +453.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 22.11% | +314.28% |