PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSLX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSLX с XMMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFSLX (Paradigm Select Fund) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - PFSLX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, PFSLX returned 17.19%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PFSLX charges 1.16%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 41.43%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции PFSLX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 17.19% против 19.95% соответственно.

PFSLX

1 день
4.49%
1 месяц
6.22%
С начала года
41.43%
6 месяцев
40.85%
1 год
79.50%
3 года*
27.45%
5 лет*
14.21%
10 лет*
17.19%

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.41%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSLX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund		41.43%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PFSLX and XMMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.85

The correlation between PFSLX and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Select Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с NMPAXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

PFSLX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFSLXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.86

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.58

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

4.41

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.95

17.54

+9.41

PFSLX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и XMMO

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSLXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.83%

-55.37%

-36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.34%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.83%

-24.93%

-66.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.83%

-27.91%

-63.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.83%

-36.74%

-55.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.88%

-1.19%

-81.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-9.44%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.09%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и XMMO

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSLXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

9.07%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

16.76%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

19.74%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.05%

21.62%

+124.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.43%

22.35%

+82.08%

Сравнение комиссий PFSLX и XMMO

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и XMMO

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.10%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PFSLX and XMMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSLX has higher volatility (10.79%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, PFSLX dropped -91.83% vs XMMO's -55.37%.

PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSLX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор