График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paradigm Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Paradigm Select Fund (PFSLX) показал доход в 6.58% с начала года и 39.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFSLX составила 13.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Paradigm Select Fund
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PFSLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 янв. 2025 г. с доходностью +1,006.3%, в то время как худший день был 22 янв. 2025 г. с доходностью -90.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.26% | 11.67% | -9.33% | 6.58% | |||||||||
| 2025 | 5.28% | -9.27% | -9.28% | -2.39% | 2.93% | 8.09% | -0.84% | 6.42% | 2.36% | 4.09% | 7.39% | -0.31% | 13.27% |
| 2024 | -1.81% | 8.38% | 3.75% | -5.32% | 4.89% | -1.28% | 5.83% | 2.22% | 0.94% | -4.84% | 9.29% | -5.04% | 16.73% |
| 2023 | 10.38% | -1.03% | -0.05% | -3.64% | 2.85% | 9.64% | 2.65% | -1.62% | -7.29% | -7.85% | 11.54% | 11.16% | 26.94% |
| 2022 | -9.87% | -1.15% | -1.57% | -10.06% | 1.18% | -12.39% | 12.12% | -7.23% | -8.04% | 7.25% | 7.62% | -4.70% | -26.44% |
| 2021 | 1.30% | 7.26% | 3.08% | 3.73% | 0.61% | 3.14% | 0.15% | 1.36% | -4.93% | 5.12% | -0.35% | 7.61% | 31.16% |
Метрики бенчмарка
Paradigm Select Fund: годовая альфа составляет 82.06%, бета — 1.06, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.01.2005.
- Этот фонд участвовал в 114.22% роста S&P 500 Index и в 102.53% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 82.06%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 114.22%
- Участие в снижении
- 102.53%
Комиссия
Комиссия PFSLX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFSLX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paradigm Select Fund (PFSLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFSLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.40 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 6.61 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PFSLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Paradigm Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.01 | $0.21 | $0.01 | $0.13 | $0.06 | $0.26 | $0.96 | $1.46 | $0.25 | $2.73 |
Дивидендный доход | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paradigm Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paradigm Select Fund показал максимальную просадку в 93.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Paradigm Select Fund составляет 89.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.5% | 22 янв. 2025 г. | 54 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -52.38% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 879 |
| -40.49% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 143 |
| -34.48% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 347 | 4 мар. 2024 г. | 543 |
| -24.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 205 | 17 окт. 2019 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...