PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Paradigm Select Fund (PFSLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Paradigm Select Fund (PFSLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US69901E3027

CUSIP

69901E302

Эмитент

Paradigm Funds

Дата выпуска

3 янв. 2005 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PFSLX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Select Fund

Популярные сравнения:
PFSLX с XMMO
Популярные сравнения:
PFSLX с XMMO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Paradigm Select Fund (PFSLX) показал доход в -12.93% с начала года и -7.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFSLX составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PFSLX

С начала года

-12.93%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-17.32%

1 год

-7.31%

3 года

5.95%

5 лет

11.75%

10 лет

9.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFSLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.28%-9.27%-9.28%-2.39%2.93%-12.93%
2024-1.81%8.38%3.75%-5.32%4.89%-1.28%5.83%2.22%0.94%-4.84%9.29%-5.04%16.73%
202310.38%-1.03%-0.05%-3.64%2.85%9.64%2.65%-1.62%-7.29%-7.85%11.54%11.16%26.94%
2022-9.87%-1.15%-1.57%-10.06%1.18%-12.39%12.12%-7.23%-8.04%7.25%7.62%-4.70%-26.44%
20211.30%7.26%3.08%3.73%0.61%3.14%0.15%1.36%-4.93%5.12%-0.35%7.61%31.16%
2020-4.11%-10.79%-16.79%15.63%9.36%3.08%4.59%5.03%-1.74%2.06%15.62%6.65%26.05%
201911.76%5.46%-1.09%4.95%-11.13%9.72%1.77%-3.24%4.65%3.35%5.05%3.63%38.32%
20183.29%-0.91%0.50%-2.83%6.73%-1.63%0.81%5.71%-2.48%-9.48%-1.06%-7.79%-9.93%
20172.57%1.98%1.20%1.04%-1.34%0.37%1.95%-2.41%4.36%2.39%2.86%0.26%16.13%
2016-6.67%2.28%6.01%-1.49%0.79%-1.33%6.76%2.05%1.18%-1.76%6.56%1.38%15.98%
2015-3.54%6.57%2.96%-1.35%2.11%-0.84%-2.91%-3.96%-4.47%4.48%2.62%-2.30%-1.36%
2014-3.75%5.44%1.22%-0.79%1.17%3.66%-4.19%5.01%-5.80%3.94%1.03%1.43%7.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFSLX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PFSLX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paradigm Select Fund (PFSLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Paradigm Select Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.28
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Paradigm Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.01$0.01$0.21$0.01$0.13$0.06$0.26$0.96$1.46$0.25$2.73$7.83

Дивидендный доход

0.02%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.39%24.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paradigm Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$1.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.73$2.73
2014$7.83$7.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Paradigm Select Fund показал максимальную просадку в 52.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Paradigm Select Fund составляет 19.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.38%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.878
-40.49%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.143
-34.48%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.3464 мар. 2024 г.542
-29.6%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-24.99%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.20517 окт. 2019 г.285
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...