- ISIN
- US69901E3027
- CUSIP
- 69901E302
- Эмитент
- Paradigm Funds
- Дата выпуска
- 3 янв. 2005 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFSLX
Paradigm Select Fund (PFSLX) прибавил 46.3% с начала года. Текущая цена акции PFSLX — $134. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFSLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,949.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Paradigm Select Fund (PFSLX) показал доход в 46.33% с начала года и 75.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFSLX составила 16.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Paradigm Select Fund
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 36.85%
- С начала года
- 46.33%
- 1 год
- 75.84%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 16.78%
- Всё время*
- 12.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PFSLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PFSLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +299.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -88.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.26% | 11.67% | -4.87% | 16.08% | 3.33% | 12.18% | -8.45% | 6.23% | 46.33% | ||||
| 2025 | 5.28% | -9.27% | -9.28% | -2.39% | 2.93% | 8.09% | -0.84% | 6.42% | 2.36% | 4.09% | 7.39% | -0.31% | 13.27% |
| 2024 | -1.81% | 8.38% | 3.75% | -5.32% | 4.89% | -1.28% | 5.83% | 2.22% | 0.94% | -4.84% | 9.29% | -5.04% | 16.73% |
| 2023 | 10.38% | -1.03% | -0.05% | -3.64% | 2.85% | 9.64% | 2.65% | -1.62% | -7.29% | -7.85% | 11.54% | 11.16% | 26.94% |
| 2022 | -9.87% | -1.15% | -1.57% | -10.06% | 1.18% | -12.39% | 12.12% | -7.23% | -8.04% | 7.25% | 7.62% | -4.70% | -26.44% |
| 2021 | 1.30% | 7.26% | 3.08% | 3.73% | 0.61% | 3.14% | 0.15% | 1.36% | -4.93% | 5.12% | -0.35% | 7.61% | 31.16% |
Метрики бенчмарка
Paradigm Select Fund has an annualized alpha of 20.02%, beta of 0.96, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2005.
- This fund captured 115.44% of S&P 500 Index gains and 101.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.02%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 115.44%
- Участие в снижении
- 101.04%
Комиссия
Комиссия PFSLX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFSLX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paradigm Select Fund (PFSLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFSLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 2.50 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 10.58 | +10.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Paradigm Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.01 | $0.21 | $0.01 | $0.13 | $0.06 | $0.26 | $0.96 | $1.46 | $0.25 | $2.73 |
Дивидендный доход | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paradigm Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Paradigm Select Fund показал максимальную просадку в 91.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Paradigm Select Fund составляет 82.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.83%апр. 2025 г. | 2mo 8d | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-52.38%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.49%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 22d | 6mo 24dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.48%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.99%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 9mo 27d | 1y 1moавг. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PFSLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -56.78% | -35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -9.10% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.83% | -18.90% | -72.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.83% | -25.43% | -66.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.83% | -33.92% | -57.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | -0.17% | -82.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -10.69% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.14% | +1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFSLX
Добавьте Paradigm Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFSLX