PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSLX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSLX с AVALX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFSLX (Paradigm Select Fund) and AVALX (Aegis Value Fund) are both mutual funds - PFSLX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds, while AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis. Over the past 10 years, PFSLX returned 17.19%/yr vs 20.09%/yr for AVALX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFSLX charges 1.16%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 41.43%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции PFSLX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 17.19% против 20.09% соответственно.

PFSLX

1 день
4.49%
1 месяц
6.22%
С начала года
41.43%
6 месяцев
40.85%
1 год
79.50%
3 года*
27.45%
5 лет*
14.21%
10 лет*
17.19%

AVALX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.41%
С начала года
17.29%
6 месяцев
17.59%
1 год
48.80%
3 года*
32.38%
5 лет*
20.79%
10 лет*
20.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSLX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund		41.43%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
AVALX
Aegis Value Fund		17.29%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Correlation

The correlation between PFSLX and AVALX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PFSLX and AVALX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Select Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с NMPAXPFSLX с FSMDX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с TASCXAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с SPY

Доходность на риск

PFSLX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFSLXAVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.00

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.66

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

6.25

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.95

21.12

+5.83

PFSLX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVALX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и AVALX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSLXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.83%

-73.72%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.32%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.83%

-13.59%

-78.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.83%

-32.00%

-59.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.83%

-48.34%

-43.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.88%

-4.41%

-78.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-10.94%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.46%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и AVALX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSLXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

5.33%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

13.33%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

17.35%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.05%

22.31%

+123.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.43%

22.18%

+82.25%

Сравнение комиссий PFSLX и AVALX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и AVALX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AVALX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.99%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.10%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Часто задаваемые вопросы

PFSLX and AVALX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSLX has higher volatility (10.79%) compared to AVALX (5.33%). In terms of maximum drawdown, PFSLX dropped -91.83% vs AVALX's -73.72%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSLX и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор