Сравнение PFSLX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Aegis Value Fund (AVALX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции PFSLX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 14.28% против 21.84% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и AVALX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
PFSLX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
PFSLX
AVALX
Сравнение PFSLX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.51 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 4.14 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 5.65 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 27.42 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.51 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.13 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.98 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.53 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и AVALX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и AVALX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и AVALX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -73.72% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.02% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -32.00% | -61.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -48.34% | -45.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -3.79% | -85.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -11.01% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.68% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и AVALX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 5.77% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 14.37% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 21.22% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 22.62% | +452.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 22.33% | +314.06% |