PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEQX с FELAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both mutual funds - VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FELAX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.13%/yr vs 37.23%/yr for FELAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSEQX charges 0.17%/yr vs 1.01%/yr for FELAX.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 84.79%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 13.13% против 37.23% соответственно.

VSEQX

1 день
0.65%
1 месяц
3.35%
С начала года
16.05%
6 месяцев
16.43%
1 год
35.10%
3 года*
21.36%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.13%

FELAX

1 день
6.40%
1 месяц
26.18%
С начала года
84.79%
6 месяцев
82.64%
1 год
169.50%
3 года*
63.50%
5 лет*
43.56%
10 лет*
37.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEQX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		16.05%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		84.79%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Correlation

The correlation between VSEQX and FELAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.74

The correlation between VSEQX and FELAX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSEQX и FELAX

Секторы
VSEQX
FELAX

Технологии

17.5%
100.0%

Промышленность

16.6%

-

Финансовые услуги

15.2%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Недвижимость

6.7%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Технологии

VSEQX
17.5%
FELAX
100.0%

Промышленность

VSEQX
16.6%
FELAX

-

Финансовые услуги

VSEQX
15.2%
FELAX

-

Здравоохранение

VSEQX
11.0%
FELAX

-

Потребительский циклический сектор

VSEQX
10.3%
FELAX

-

Недвижимость

VSEQX
6.7%
FELAX

-

Энергетика

VSEQX
5.5%
FELAX

-

Сырьевые материалы

VSEQX
4.9%
FELAX

-

Коммунальные услуги

VSEQX
4.9%
FELAX

-

Коммуникационные услуги

VSEQX
3.8%
FELAX

-

Потребительский защитный сектор

VSEQX
3.6%
FELAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с SMHFELAX с FELCXFELAX с FADTX

Доходность на риск

VSEQX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEQXFELAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
5.49

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
5.33

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.72

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

12.18

-7.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.60

47.41

-28.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEQX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 5.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEQXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

5.49

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.14

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.08

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и FELAX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и FELAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEQXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-71.33%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-14.66%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-36.43%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-46.15%

+21.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-46.15%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-21.88%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.76%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и FELAX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEQXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

11.89%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

25.31%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

32.52%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

38.34%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

34.69%

-13.27%

Сравнение комиссий VSEQX и FELAX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и FELAX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности FELAX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		3.77%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.61%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

VSEQX and FELAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELAX has higher volatility (11.89%) compared to VSEQX (3.64%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs FELAX's -71.33%.

FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEQX и FELAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор