PortfoliosLab logo
Сравнение FELAX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELAX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FELAX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
585.14%
1,297.40%
FELAX
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELAX:

-0.08

SMH:

0.08

Коэф-т Сортино

FELAX:

0.21

SMH:

0.41

Коэф-т Омега

FELAX:

1.03

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

FELAX:

-0.10

SMH:

0.09

Коэф-т Мартина

FELAX:

-0.26

SMH:

0.23

Индекс Язвы

FELAX:

15.06%

SMH:

14.44%

Дневная вол-ть

FELAX:

46.94%

SMH:

43.06%

Макс. просадка

FELAX:

-71.33%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

FELAX:

-30.03%

SMH:

-25.38%

Доходность по периодам

С начала года, FELAX показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -13.71%. За последние 10 лет акции FELAX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.64% против 23.59% соответственно.


FELAX

С начала года

-18.92%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-23.62%

1 год

-6.78%

5 лет

22.37%

10 лет

16.64%

SMH

С начала года

-13.71%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-16.06%

1 год

0.89%

5 лет

26.90%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELAX и SMH

FELAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии FELAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELAX: 1.01%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELAX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELAX
Ранг риск-скорректированной доходности FELAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELAX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FELAX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FELAX: -0.08
SMH: 0.08
Коэффициент Сортино FELAX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FELAX: 0.21
SMH: 0.41
Коэффициент Омега FELAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FELAX: 1.03
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара FELAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FELAX: -0.10
SMH: 0.09
Коэффициент Мартина FELAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FELAX: -0.26
SMH: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.08
FELAX
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и SMH

FELAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.26%0.61%0.49%0.24%10.72%0.04%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FELAX и SMH

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.03%
-25.38%
FELAX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и SMH

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 24.06%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.52%
24.06%
FELAX
SMH