PortfoliosLab logo
Сравнение FELAX с FELIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELAX и FELIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FELAX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
585.14%
1,095.86%
FELAX
FELIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELAX:

-0.08

FELIX:

0.06

Коэф-т Сортино

FELAX:

0.21

FELIX:

0.41

Коэф-т Омега

FELAX:

1.03

FELIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FELAX:

-0.10

FELIX:

0.08

Коэф-т Мартина

FELAX:

-0.26

FELIX:

0.21

Индекс Язвы

FELAX:

15.06%

FELIX:

13.17%

Дневная вол-ть

FELAX:

46.94%

FELIX:

46.51%

Макс. просадка

FELAX:

-71.33%

FELIX:

-71.17%

Текущая просадка

FELAX:

-30.03%

FELIX:

-25.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELAX показывает доходность -18.92%, а FELIX немного выше – -18.86%. За последние 10 лет акции FELAX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 16.64% против 22.80% соответственно.


FELAX

С начала года

-18.92%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-23.62%

1 год

-6.78%

5 лет

22.37%

10 лет

16.64%

FELIX

С начала года

-18.86%

1 месяц

-10.40%

6 месяцев

-18.37%

1 год

-0.25%

5 лет

28.13%

10 лет

22.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELAX и FELIX

FELAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.


График комиссии FELAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELAX: 1.01%
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELIX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELAX и FELIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELAX
Ранг риск-скорректированной доходности FELAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

FELIX
Ранг риск-скорректированной доходности FELIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELAX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FELAX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FELAX: -0.08
FELIX: 0.06
Коэффициент Сортино FELAX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FELAX: 0.21
FELIX: 0.41
Коэффициент Омега FELAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FELAX: 1.03
FELIX: 1.05
Коэффициент Кальмара FELAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FELAX: -0.10
FELIX: 0.08
Коэффициент Мартина FELAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FELAX: -0.26
FELIX: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.06
FELAX
FELIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и FELIX

FELAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.26%0.61%0.49%0.24%10.72%0.04%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
7.94%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.62%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FELAX и FELIX

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, примерно равная максимальной просадке FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и FELIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.03%
-25.63%
FELAX
FELIX

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеют волатильность 26.52% и 26.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.52%
26.51%
FELAX
FELIX