PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELAX с FELCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELAX с FELCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) and FELCX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C) are both Technology Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FELAX returned 37.23%/yr vs 36.19%/yr for FELCX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FELAX charges 1.01%/yr vs 1.76%/yr for FELCX.

Доходность

Сравнение доходности FELAX и FELCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELAX показывает доходность 84.79%, а FELCX немного ниже – 84.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELAX имеют среднегодовую доходность 37.23%, а акции FELCX немного отстают с 36.19%.

FELAX

1 день
6.40%
1 месяц
26.18%
С начала года
84.79%
6 месяцев
82.64%
1 год
169.50%
3 года*
63.50%
5 лет*
43.56%
10 лет*
37.23%

FELCX

1 день
6.40%
1 месяц
26.11%
С начала года
84.21%
6 месяцев
81.97%
1 год
167.52%
3 года*
62.30%
5 лет*
42.49%
10 лет*
36.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELAX и FELCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		84.79%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		84.21%43.80%42.66%73.83%-35.56%56.29%42.50%62.54%-13.48%33.04%

Correlation

The correlation between FELAX and FELCX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

1.00

The correlation between FELAX and FELCX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELAX и FELCX

Секторы
FELAX
FELCX

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FELAX
100.0%
FELCX
100.0%

Сырьевые материалы

FELAX

-

FELCX

-

Коммуникационные услуги

FELAX

-

FELCX

-

Потребительский циклический сектор

FELAX

-

FELCX

-

Потребительский защитный сектор

FELAX

-

FELCX

-

Энергетика

FELAX

-

FELCX

-

Финансовые услуги

FELAX

-

FELCX

-

Здравоохранение

FELAX

-

FELCX

-

Промышленность

FELAX

-

FELCX

-

Недвижимость

FELAX

-

FELCX

-

Коммунальные услуги

FELAX

-

FELCX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C

Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с SMHFELAX с FADTXFELAX с FELTX
Часто сравнивают с FELCX:
FELCX с FSELXFELCX с FXAIXFELCX с FELTXFELCX с FIKGXFELCX с FNILXFELCX с FLCOXFELCX с FTEC

Доходность на риск

FELAX vs. FELCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FELCX
Ранг доходности на риск FELCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELAX c FELCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELAXFELCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.49
5.43

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
5.28

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.72

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.18

11.99

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.41

46.62

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELAX vs. FELCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет 5.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELCX равному 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и FELCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELAXFELCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49

5.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FELAX и FELCX

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, примерно равная максимальной просадке FELCX в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и FELCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELAXFELCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.33%

-72.55%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-14.71%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.43%

-36.53%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-46.47%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-46.47%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-23.57%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.78%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и FELCX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) имеют волатильность 11.89% и 11.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELAXFELCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.89%

11.91%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

25.31%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

32.52%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

38.34%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

34.70%

-0.01%

Сравнение комиссий FELAX и FELCX

FELAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FELCX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и FELCX

Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FELCX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		3.77%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		4.53%8.35%8.97%4.24%4.07%4.95%5.13%0.93%22.41%10.39%0.14%11.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FELAX and FELCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELCX has higher volatility (11.91%) compared to FELAX (11.89%). In terms of maximum drawdown, FELAX dropped -71.33% vs FELCX's -72.55%.

FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 5.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELAX и FELCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор