PortfoliosLab logo
Сравнение FELAX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELAX и FSPTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FELAX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
585.14%
800.57%
FELAX
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELAX:

-0.08

FSPTX:

0.22

Коэф-т Сортино

FELAX:

0.21

FSPTX:

0.54

Коэф-т Омега

FELAX:

1.03

FSPTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FELAX:

-0.10

FSPTX:

0.25

Коэф-т Мартина

FELAX:

-0.26

FSPTX:

0.81

Индекс Язвы

FELAX:

15.06%

FSPTX:

8.93%

Дневная вол-ть

FELAX:

46.94%

FSPTX:

32.67%

Макс. просадка

FELAX:

-71.33%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

FELAX:

-30.03%

FSPTX:

-21.08%

Доходность по периодам

С начала года, FELAX показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -17.43%. За последние 10 лет акции FELAX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 16.64% против 17.68% соответственно.


FELAX

С начала года

-18.92%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-23.62%

1 год

-6.78%

5 лет

22.37%

10 лет

16.64%

FSPTX

С начала года

-17.43%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-14.12%

1 год

4.92%

5 лет

18.08%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELAX и FSPTX

FELAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.


График комиссии FELAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELAX: 1.01%
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPTX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELAX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELAX
Ранг риск-скорректированной доходности FELAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FELAX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FELAX: -0.08
FSPTX: 0.22
Коэффициент Сортино FELAX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FELAX: 0.21
FSPTX: 0.54
Коэффициент Омега FELAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FELAX: 1.03
FSPTX: 1.07
Коэффициент Кальмара FELAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FELAX: -0.10
FSPTX: 0.25
Коэффициент Мартина FELAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FELAX: -0.26
FSPTX: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.22
FELAX
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и FSPTX

FELAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.26%0.61%0.49%0.24%10.72%0.04%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
5.70%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок FELAX и FSPTX

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.03%
-21.08%
FELAX
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и FSPTX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 20.85%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.52%
20.85%
FELAX
FSPTX