Сравнение VSEQX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEQX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.73% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEQX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSEQX имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции AVEMX немного отстают с 11.35%.
VSEQX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.81%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEQX и AVEMX
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
VSEQX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
VSEQX
AVEMX
Сравнение VSEQX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEQX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.36 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.63 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.61 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 1.48 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEQX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.36 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSEQX и AVEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и AVEMX
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.97% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и AVEMX
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEQX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -59.76% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.42% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -18.64% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -39.76% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -7.28% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -8.63% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.53% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и AVEMX
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEQX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.67% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 13.27% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 21.06% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 18.46% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 18.47% | +2.95% |