Сравнение AVEMX с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Devon Energy Corporation (DVN).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 11.35% против 10.05% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEMX vs. DVN — Ранг доходности на риск
AVEMX
DVN
Сравнение AVEMX c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.14 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 3.08 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.20 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и DVN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и DVN
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и DVN
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -94.93% | +35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -29.32% | +15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -61.45% | +42.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -88.51% | +48.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -37.82% | +30.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -35.91% | +27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 10.79% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и DVN
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 8.65% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 22.52% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 41.79% | -20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 41.63% | -23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 49.76% | -31.29% |