PortfoliosLab logo
Сравнение AVEMX с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEMX и DVN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.80%
65.30%
AVEMX
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.48

DVN:

-0.95

Коэф-т Сортино

AVEMX:

0.79

DVN:

-1.31

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.12

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

0.44

DVN:

-0.57

Коэф-т Мартина

AVEMX:

1.14

DVN:

-1.49

Индекс Язвы

AVEMX:

10.08%

DVN:

25.32%

Дневная вол-ть

AVEMX:

24.07%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

AVEMX:

-60.09%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

AVEMX:

-17.53%

DVN:

-60.64%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 3.44% против -3.83% соответственно.


AVEMX

С начала года

3.19%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-5.42%

1 год

10.78%

5 лет

14.03%

10 лет

3.44%

DVN

С начала года

-3.16%

1 месяц

-14.88%

6 месяцев

-19.26%

1 год

-37.61%

5 лет

32.01%

10 лет

-3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVEMX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVEMX: 0.48
DVN: -0.95
Коэффициент Сортино AVEMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEMX: 0.79
DVN: -1.31
Коэффициент Омега AVEMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVEMX: 1.12
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара AVEMX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVEMX: 0.44
DVN: -0.57
Коэффициент Мартина AVEMX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVEMX: 1.14
DVN: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.95
AVEMX
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и DVN

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DVN в 3.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund
0.31%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation
3.97%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и DVN

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.53%
-60.64%
AVEMX
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и DVN

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 13.99%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.80%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
28.80%
AVEMX
DVN