PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAVS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAVS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UAVS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAVS и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		11.92%-76.55%65.40%-70.03%-77.71%-73.83%1,233.33%-20.35%169.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, UAVS показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

UAVS

1 день
0.75%
1 месяц
-13.26%
С начала года
11.92%
6 месяцев
-58.03%
1 год
-29.40%
3 года*
-53.40%
5 лет*
-63.78%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AgEagle Aerial Systems, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UAVS:
UAVS с RCATUAVS с VSECUAVS с SCHDUAVS с ^GSPCUAVS с DRNZUAVS с ONDSUAVS с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UAVS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAVS
Ранг доходности на риск UAVS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAVS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAVS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAVS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAVS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAVSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.96

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.53

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

7.27

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAVS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAVS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAVS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAVSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.96

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между UAVS и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAVS и SPY

UAVS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UAVS и SPY

Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UAVSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-55.19%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.69%

-12.05%

-60.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.94%

-24.50%

-75.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-5.53%

-94.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.51%

-9.09%

-78.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.58%

2.54%

+42.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UAVS и SPY

AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAVSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

5.35%

+14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.41%

9.50%

+82.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.92%

19.06%

+137.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,115.39%

17.06%

+2,098.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,965.29%

17.92%

+1,947.37%