Сравнение UAVS с DRNZ
UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) is a stock, while DRNZ (REX Drone ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UAVS и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAVS показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью -6.81%.
UAVS
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -15.82%
- 6 месяцев
- -51.81%
- С начала года
- -7.63%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- -45.65%
- 5 лет*
- -60.58%
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- -29.28%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAVS и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | -7.63% | -57.17% |
DRNZ REX Drone ETF | -6.81% | -12.91% |
Correlation
The correlation between UAVS and DRNZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAVS vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
UAVS
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UAVS c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAVS | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAVS и DRNZ
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DRNZ в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAVS | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -30.87% | -69.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -30.87% | -68.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.89% | -13.35% | -74.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAVS | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.71% | 50.52% | +78.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,116.13% | 50.52% | +2,065.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,930.69% | 50.52% | +1,880.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAVS и DRNZ
Ни UAVS, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UAVS and DRNZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UAVS и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор