Сравнение UAVS с DRNZ
UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) is a stock, while DRNZ (REX Drone ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UAVS и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAVS показывает доходность 31.48%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.
UAVS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 31.48%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- -46.24%
- 5 лет*
- -60.02%
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAVS и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 31.48% | -55.53% |
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
Correlation
The correlation between UAVS and DRNZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAVS vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
UAVS
DRNZ
Сравнение UAVS c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAVS | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAVS | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.48 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UAVS и DRNZ
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAVS | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -24.52% | -75.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -5.32% | -94.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.77% | -11.08% | -76.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAVS | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.80% | 50.73% | +88.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,115.29% | 50.73% | +2,064.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,944.20% | 50.73% | +1,893.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAVS и DRNZ
Ни UAVS, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UAVS and DRNZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UAVS и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор