Сравнение UAVS с DRNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и REX Drone ETF (DRNZ).
DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UAVS и DRNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAVS и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 11.92% | -55.53% |
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UAVS показывает доходность 11.92%, а DRNZ немного выше – 12.44%.
UAVS
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -13.26%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- -58.03%
- 1 год
- -29.40%
- 3 года*
- -53.40%
- 5 лет*
- -63.78%
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAVS vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
UAVS
DRNZ
Сравнение UAVS c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAVS | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAVS | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между UAVS и DRNZ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAVS и DRNZ
Ни UAVS, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UAVS и DRNZ
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и DRNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAVS | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -24.52% | -75.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -15.49% | -84.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.51% | -10.94% | -76.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и DRNZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAVS | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.92% | 51.22% | +105.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,115.39% | 51.22% | +2,064.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,965.29% | 51.22% | +1,914.07% |