PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEC
VSE Corporation		11.10%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-37.81%25.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.85% против 14.06% соответственно.

VSEC

1 день
4.05%
1 месяц
-13.56%
С начала года
11.10%
6 месяцев
15.47%
1 год
57.92%
3 года*
63.18%
5 лет*
37.48%
10 лет*
19.85%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSE Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с LDOSVSEC с AUPH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VSEC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSECSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.96

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.49

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.53

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

7.27

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSECSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между VSEC и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и SPY

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEC
VSE Corporation		0.21%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VSEC и SPY

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VSECSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.09%

-55.19%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.40%

-12.05%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.58%

-24.50%

-23.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.09%

-33.72%

-42.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-5.53%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.75%

-9.09%

-21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

2.54%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и SPY

VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSECSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

5.35%

+12.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

9.50%

+24.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.91%

19.06%

+27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.87%

17.06%

+26.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.92%

17.92%

+28.00%