Сравнение VSEC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VSEC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 79.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.04% против 13.04% соответственно.
VSEC
79.41%
9.12%
50.63%
87.27%
25.55%
16.04%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| VSEC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.89 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 14.55 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 5.91% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 38.61% | 12.15% |
| Макс. просадка | -76.09% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.96% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VSEC и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSEC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и SPY
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 0.35% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.59% | 0.68% | 0.58% | 0.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и SPY
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и SPY
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.