PortfoliosLab logo
Сравнение VSEC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSEC и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VSEC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,818.04%
1,554.85%
VSEC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEC:

1.00

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VSEC:

1.66

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VSEC:

1.22

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSEC:

1.85

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VSEC:

4.80

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VSEC:

9.83%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VSEC:

47.21%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VSEC:

-76.09%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VSEC:

-9.30%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.32% против 12.16% соответственно.


VSEC

С начала года

19.92%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

10.92%

1 год

50.54%

5 лет

42.84%

10 лет

13.32%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSEC
Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSEC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSEC: 1.00
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VSEC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VSEC: 1.66
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VSEC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSEC: 1.22
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VSEC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VSEC: 1.85
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VSEC, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VSEC: 4.80
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.51
VSEC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и SPY

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEC
VSE Corporation
0.35%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VSEC и SPY

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.30%
-9.89%
VSEC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и SPY

VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.60%
15.12%
VSEC
SPY