Сравнение UAVS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAVS или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности UAVS и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, UAVS показывает доходность -96.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%.
UAVS
-96.11%
70.61%
-88.72%
-97.01%
-62.10%
N/A
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| UAVS | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | -1.50 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.97 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 73.55% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 204.04% | 12.27% |
| Макс. просадка | -99.99% | -56.78% |
| Текущая просадка | -99.98% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UAVS и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAVS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UAVS и ^GSPC
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и ^GSPC
AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 108.72% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.