PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAVS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UAVS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности UAVS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAVS и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		11.92%-76.55%65.40%-70.03%-77.71%-73.83%1,233.33%-20.35%169.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, UAVS показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

UAVS

1 день
0.75%
1 месяц
-13.26%
С начала года
11.92%
6 месяцев
-58.03%
1 год
-29.40%
3 года*
-53.40%
5 лет*
-63.78%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AgEagle Aerial Systems, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с UAVS:
UAVS с RCATUAVS с VSECUAVS с SCHDUAVS с SPYUAVS с DRNZUAVS с ONDSUAVS с AAPL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

UAVS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAVS
Ранг доходности на риск UAVS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAVS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAVS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAVS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAVS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAVS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.92

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.41

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

6.61

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAVS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAVS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAVS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAVS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.92

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.46

-0.47

Корреляция

Корреляция между UAVS и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок UAVS и ^GSPC

Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

UAVS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-56.78%

-43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.69%

-12.14%

-60.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.94%

-25.43%

-74.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-5.78%

-93.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.51%

-10.75%

-76.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.58%

2.60%

+41.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UAVS и ^GSPC

AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAVS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

5.37%

+14.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.41%

9.55%

+82.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.92%

18.33%

+138.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,115.39%

16.90%

+2,098.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,965.29%

18.05%

+1,947.24%