Сравнение UAVS с ^GSPC
UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, UAVS returned -60.58%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAVS и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAVS показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
UAVS
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -15.82%
- 6 месяцев
- -51.81%
- С начала года
- -7.63%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- -45.65%
- 5 лет*
- -60.58%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам UAVS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | -7.63% | -76.55% | 65.40% | -70.03% | -77.71% | -73.83% | 1,233.33% | -20.35% | 213.89% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -3.15% |
Correlation
The correlation between UAVS and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between UAVS and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAVS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UAVS
^GSPC
Сравнение UAVS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAVS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.24 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.71 | -10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAVS и ^GSPC
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAVS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.78% | -9.10% | -65.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.14% | -18.90% | -79.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | -25.43% | -74.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -1.00% | -98.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.89% | -10.70% | -77.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.69% | 2.09% | +53.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и ^GSPC
AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAVS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 3.25% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 10.00% | +40.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.71% | 12.56% | +116.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,116.13% | 17.00% | +2,099.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,930.69% | 18.05% | +1,912.64% |
Часто задаваемые вопросы
UAVS and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAVS has higher volatility (14.85%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, UAVS dropped -99.97% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAVS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор