PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUPH с NXTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с NXTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) and NXTC (NextCure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, AUPH returned 5.58%/yr vs -48.86%/yr for NXTC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUPH и NXTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и NextCure, Inc. (NXTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у NXTC с доходностью -77.52%.

AUPH

1 день
4.47%
1 месяц
2.06%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.92%
1 год
104.88%
3 года*
18.21%
5 лет*
5.58%
10 лет*
19.02%

NXTC

1 день
1.27%
1 месяц
-65.77%
С начала года
-77.52%
6 месяцев
-74.94%
1 год
-43.81%
3 года*
-46.74%
5 лет*
-48.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUPH и NXTC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		2.63%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%229.43%
NXTC
NextCure, Inc.		-77.52%53.37%-32.37%-19.15%-76.50%-44.95%-80.65%183.07%

Correlation

The correlation between AUPH and NXTC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$2.25B

NXTC:

$16.71M

EPS

AUPH:

$2.15

NXTC:

-$15.85

Коэффициент P/B

AUPH:

3.97

NXTC:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$298.30M

NXTC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$267.70M

NXTC:

-$365.00K

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$153.45M

NXTC:

-$54.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

NextCure, Inc.

Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с VSECAUPH с NXTAUPH с CRNXAUPH с BMYAUPH с AZNAUPH с GILDAUPH с LHX

Доходность на риск

AUPH vs. NXTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NXTC
Ранг доходности на риск NXTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUPH c NXTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и NextCure, Inc. (NXTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUPHNXTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.37

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.18

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

-0.56

+7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

-1.56

+16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUPH vs. NXTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа NXTC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и NXTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUPHNXTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.37

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.62

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.37

+0.54

Просадки

Сравнение просадок AUPH и NXTC

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что меньше максимальной просадки NXTC в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и NXTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUPHNXTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-99.72%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-77.93%

+62.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.80%

-89.46%

+28.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-97.12%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.51%

-99.71%

+49.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.22%

-86.62%

+37.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

28.09%

-20.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и NXTC

Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 11.59%, в то время как у NextCure, Inc. (NXTC) волатильность равна 69.78%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUPHNXTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

69.78%

-58.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

87.47%

-62.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.36%

117.57%

-72.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

78.91%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.99%

125.29%

-51.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и NXTC

Ни AUPH, ни NXTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и NXTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и NextCure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
77.71M
0
(AUPH) Общая выручка
(NXTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AUPH and NXTC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTC has higher volatility (69.78%) compared to AUPH (11.59%). In terms of maximum drawdown, AUPH dropped -87.58% vs NXTC's -99.72%.

AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUPH и NXTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор