Сравнение AUPH с NXTC
AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) and NXTC (NextCure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, AUPH returned 7.22%/yr vs -41.06%/yr for NXTC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUPH и NXTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUPH показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у NXTC с доходностью -56.52%.
AUPH
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- 80.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 18.10%
NXTC
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 214.80%
- 6 месяцев
- -52.06%
- С начала года
- -56.52%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- -34.02%
- 5 лет*
- -41.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUPH и NXTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | -0.06% | 77.62% | -0.11% | 108.10% | -81.11% | 65.37% | -31.74% | 224.16% |
NXTC NextCure, Inc. | -56.52% | 53.37% | -32.37% | -19.15% | -76.50% | -44.95% | -80.65% | 262.25% |
Correlation
The correlation between AUPH and NXTC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.23 |
The correlation between AUPH and NXTC shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AUPH:
$2.05B
NXTC:
$16.53M
AUPH:
$2.17
NXTC:
-$14.36
AUPH:
3.87
NXTC:
1.21
AUPH:
$298.30M
NXTC:
$0.00
AUPH:
$267.70M
NXTC:
-$365.00K
AUPH:
$153.45M
NXTC:
-$54.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUPH vs. NXTC — Ранг доходности на риск
AUPH
NXTC
Сравнение AUPH c NXTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и NextCure, Inc. (NXTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUPH | NXTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 0.32 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 0.81 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUPH и NXTC
Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что меньше максимальной просадки NXTC в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и NXTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUPH | NXTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.58% | -99.86% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -88.79% | +71.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.80% | -94.65% | +33.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.58% | -98.53% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.81% | -99.44% | +47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.22% | -86.77% | +37.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 34.73% | -27.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUPH и NXTC
Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 15.22%, в то время как у NextCure, Inc. (NXTC) волатильность равна 117.75%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUPH | NXTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 117.75% | -102.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.85% | 147.16% | -120.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 235.12% | -191.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.59% | 121.77% | -54.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.61% | 146.75% | -73.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUPH и NXTC
Ни AUPH, ни NXTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUPH и NXTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и NextCure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUPH and NXTC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTC has higher volatility (117.75%) compared to AUPH (15.22%). In terms of maximum drawdown, AUPH dropped -87.58% vs NXTC's -99.86%.
AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUPH и NXTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор