Сравнение AUPH с NXTC
AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) and NXTC (NextCure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, AUPH returned 5.42%/yr vs -55.53%/yr for NXTC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUPH и NXTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUPH показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у NXTC с доходностью -87.53%.
AUPH
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 22.34%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 131.30%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 21.76%
NXTC
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -77.39%
- С начала года
- -87.53%
- 6 месяцев
- -86.16%
- 1 год
- -68.33%
- 3 года*
- -54.92%
- 5 лет*
- -55.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUPH и NXTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 16.74% | 77.62% | -0.11% | 108.10% | -81.11% | 65.37% | -31.74% | 224.16% |
NXTC NextCure, Inc. | -87.53% | 53.37% | -32.37% | -19.15% | -76.50% | -44.95% | -80.65% | 262.25% |
Correlation
The correlation between AUPH and NXTC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.24 |
The correlation between AUPH and NXTC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AUPH:
$2.56B
NXTC:
$9.27M
AUPH:
$2.15
NXTC:
-$15.85
AUPH:
4.52
NXTC:
0.35
AUPH:
$298.30M
NXTC:
$0.00
AUPH:
$267.70M
NXTC:
-$365.00K
AUPH:
$153.45M
NXTC:
-$54.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUPH vs. NXTC — Ранг доходности на риск
AUPH
NXTC
Сравнение AUPH c NXTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и NextCure, Inc. (NXTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUPH | NXTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.93 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.30 | -0.78 | +9.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.10 | -2.39 | +20.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUPH и NXTC
Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что меньше максимальной просадки NXTC в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и NXTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUPH | NXTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.58% | -99.84% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -87.74% | +71.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.80% | -94.14% | +33.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.58% | -98.40% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.71% | -99.84% | +56.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.21% | -86.66% | +37.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 28.57% | -21.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUPH и NXTC
Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 9.83%, в то время как у NextCure, Inc. (NXTC) волатильность равна 64.78%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUPH | NXTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 64.78% | -54.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 90.58% | -65.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.96% | 116.57% | -70.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 79.89% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.72% | 125.72% | -52.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUPH и NXTC
Ни AUPH, ни NXTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUPH и NXTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и NextCure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUPH and NXTC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTC has higher volatility (64.78%) compared to AUPH (9.83%). In terms of maximum drawdown, AUPH dropped -87.58% vs NXTC's -99.84%.
AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUPH и NXTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор