PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUPH с NXTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AUPH и NXTC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AUPH и NXTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и NextCure, Inc. (NXTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
46.70%
-52.49%
AUPH
NXTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUPH:

0.02

NXTC:

-0.58

Коэф-т Сортино

AUPH:

0.40

NXTC:

-0.57

Коэф-т Омега

AUPH:

1.05

NXTC:

0.94

Коэф-т Кальмара

AUPH:

0.01

NXTC:

-0.45

Коэф-т Мартина

AUPH:

0.04

NXTC:

-1.04

Индекс Язвы

AUPH:

27.33%

NXTC:

43.05%

Дневная вол-ть

AUPH:

50.93%

NXTC:

77.54%

Макс. просадка

AUPH:

-87.58%

NXTC:

-99.18%

Текущая просадка

AUPH:

-75.79%

NXTC:

-99.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$1.15B

NXTC:

$21.29M

EPS

AUPH:

-$0.15

NXTC:

-$2.02

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$175.27M

NXTC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$152.57M

NXTC:

-$1.64M

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$21.43M

NXTC:

-$42.56M

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у NXTC с доходностью -1.43%.


AUPH

С начала года

-10.80%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

48.33%

1 год

1.26%

5 лет

-16.09%

10 лет

8.78%

NXTC

С начала года

-1.43%

1 месяц

-10.69%

6 месяцев

-52.50%

1 год

-41.54%

5 лет

-55.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUPH и NXTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUPH
Ранг риск-скорректированной доходности AUPH, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUPH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

NXTC
Ранг риск-скорректированной доходности NXTC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUPH c NXTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и NextCure, Inc. (NXTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUPH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.02-0.58
Коэффициент Сортино AUPH, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.40-0.57
Коэффициент Омега AUPH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.050.94
Коэффициент Кальмара AUPH, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.01-0.45
Коэффициент Мартина AUPH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.000.04-1.04
AUPH
NXTC

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа NXTC равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и NXTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.02
-0.58
AUPH
NXTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и NXTC

Ни AUPH, ни NXTC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUPH и NXTC

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что меньше максимальной просадки NXTC в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и NXTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-75.79%
-99.18%
AUPH
NXTC

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и NXTC

Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 11.07%, в то время как у NextCure, Inc. (NXTC) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.07%
14.46%
AUPH
NXTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и NXTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и NextCure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab