PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUPH с BMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с BMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Доходность

Сравнение доходности AUPH и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUPH и BMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-3.01%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		15.79%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$2.15B

BMY:

$125.99B

EPS

AUPH:

$2.06

BMY:

$3.46

Коэффициент P/E

AUPH:

7.50

BMY:

17.84

Коэффициент PEG

AUPH:

0.00

BMY:

1.02

Коэффициент P/S

AUPH:

7.61

BMY:

2.61

Коэффициент P/B

AUPH:

3.69

BMY:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$283.06M

BMY:

$48.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$250.39M

BMY:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$109.83M

BMY:

$13.82B

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции AUPH превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 18.02% против 2.90% соответственно.

AUPH

1 день
4.39%
1 месяц
8.87%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
35.70%
1 год
92.17%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.32%
10 лет*
18.02%

BMY

1 день
1.78%
1 месяц
-0.98%
С начала года
15.79%
6 месяцев
33.50%
1 год
8.90%
3 года*
0.70%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

Bristol-Myers Squibb Company

Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с NXTAUPH с VSECAUPH с CRNXAUPH с AZNAUPH с GILDAUPH с LHX
Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с ABBVBMY с GILDBMY с SNYBMY с MDTBMY с SCHD

Доходность на риск

AUPH vs. BMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUPH c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUPHBMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.31

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.64

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

0.25

+5.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

0.39

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUPH vs. BMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BMY равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUPHBMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.31

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.18

Корреляция

Корреляция между AUPH и BMY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и BMY

AUPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.03%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%

Просадки

Сравнение просадок AUPH и BMY

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и BMY.

Загрузка...

Показатели просадок

AUPHBMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-72.03%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-25.79%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-47.67%

-39.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

-47.67%

-39.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.23%

-12.07%

-41.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.17%

-22.40%

-26.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

16.06%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и BMY

Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что AUPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUPHBMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

6.68%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.87%

19.39%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

28.61%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.71%

23.68%

+45.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.42%

25.08%

+49.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.11M
12.50B
(AUPH) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию