PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUPH с AZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с AZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и AstraZeneca PLC (AZN).

Доходность

Сравнение доходности AUPH и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUPH и AZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-3.01%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%
AZN
AstraZeneca PLC		11.46%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$2.15B

AZN:

$313.54B

EPS

AUPH:

$2.06

AZN:

$6.55

Коэффициент P/E

AUPH:

7.50

AZN:

30.64

Коэффициент PEG

AUPH:

0.00

AZN:

0.04

Коэффициент P/S

AUPH:

7.61

AZN:

5.33

Коэффициент P/B

AUPH:

3.69

AZN:

6.44

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$283.06M

AZN:

$58.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$250.39M

AZN:

$48.11B

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$109.83M

AZN:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции AUPH превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 18.02% против 16.92% соответственно.

AUPH

1 день
4.39%
1 месяц
8.87%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
35.70%
1 год
92.17%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.32%
10 лет*
18.02%

AZN

1 день
1.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
11.46%
6 месяцев
21.46%
1 год
42.12%
3 года*
15.74%
5 лет*
17.86%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с NXTAUPH с VSECAUPH с CRNXAUPH с BMYAUPH с GILDAUPH с LHX
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с CTLTAZN с OPRAAZN с VOO

Доходность на риск

AUPH vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUPH c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUPHAZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.56

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.25

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

3.25

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

8.16

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUPH vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа AZN равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUPHAZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.75

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.51

-0.34

Корреляция

Корреляция между AUPH и AZN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и AZN

AUPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN
AstraZeneca PLC		2.65%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%

Просадки

Сравнение просадок AUPH и AZN

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и AZN.

Загрузка...

Показатели просадок

AUPHAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-48.94%

-38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-12.24%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-27.87%

-59.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

-27.87%

-59.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.23%

-3.70%

-49.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.17%

-11.38%

-37.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

4.88%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и AZN

Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что AUPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUPHAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

7.15%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.87%

19.20%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

27.33%

+18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.71%

23.85%

+44.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.42%

24.90%

+49.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.11M
15.50B
(AUPH) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию