PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 7.85% против 17.57% соответственно.

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с TNVIXVSEAX с FSSNXVSEAX с HASCX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий VSEAX и VHIAX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VHIAX в 1.04%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund

Доходность на риск

VSEAX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.76

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.23

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.08

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

3.45

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.76

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.34

+0.21

Корреляция

Корреляция между VSEAX и VHIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и VHIAX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и VHIAX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-85.49%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-15.76%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-35.25%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-35.25%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-12.50%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-40.36%

+32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и VHIAX

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеют волатильность 6.63% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.88%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

12.63%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

22.62%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

22.45%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.16%

-1.52%