PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEAX с VHIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund) and VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both mutual funds - VSEAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VSEAX returned 8.54%/yr vs 19.10%/yr for VHIAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSEAX charges 1.27%/yr vs 1.04%/yr for VHIAX.

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 8.54% против 19.10% соответственно.

VSEAX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.84%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.27%
1 год
9.88%
3 года*
8.89%
5 лет*
2.48%
10 лет*
8.54%

VHIAX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.69%
С начала года
6.42%
6 месяцев
4.80%
1 год
21.15%
3 года*
25.12%
5 лет*
13.85%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEAX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		8.07%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.42%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Correlation

The correlation between VSEAX and VHIAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.84

Over the past year, the correlation between VSEAX and VHIAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с BBSCVSEAX с VTWOVSEAX с SSLCXVSEAX с TNVIXVSEAX с FSSNXVSEAX с AUERX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Доходность на риск

VSEAX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXVHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.40

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.96

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.39

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

4.42

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VHIAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.40

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.62

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и VHIAX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и VHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEAXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-85.49%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-15.76%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.44%

-24.38%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-35.25%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-35.25%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.20%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-40.11%

+32.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.95%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 3.88%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEAXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.10%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.83%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.60%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

22.39%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

22.19%

-1.53%

Сравнение комиссий VSEAX и VHIAX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VHIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и VHIAX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.55%, что больше доходности VHIAX в 11.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		11.93%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		23.55%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%

Часто задаваемые вопросы

VSEAX and VHIAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHIAX has higher volatility (4.10%) compared to VSEAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, VSEAX dropped -48.86% vs VHIAX's -85.49%.

VHIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEAX и VHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор