PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с SSLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.13% соответственно.

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с FSSNXVSEAX с TNVIXVSEAX с HASCXVSEAX с AUERX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с WESCXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMX

Сравнение комиссий VSEAX и SSLCX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SSLCX в 0.95%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund

Доходность на риск

VSEAX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.62

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.97

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.89

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

2.88

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SSLCX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между VSEAX и SSLCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и SSLCX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности SSLCX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и SSLCX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-63.14%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-10.06%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-22.57%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-48.07%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-3.65%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-11.38%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.09%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и SSLCX

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.03%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

11.18%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

17.61%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

17.65%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.07%

-0.43%