Сравнение VSEAX с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEAX и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -2.19% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 6.27% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
VSEAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 7.85%
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и BBSC
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
VSEAX vs. BBSC — Ранг доходности на риск
VSEAX
BBSC
Сравнение VSEAX c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEAX | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.10 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.66 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.80 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 7.07 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEAX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.10 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и BBSC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и BBSC
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 26.02% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и BBSC
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEAX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -30.96% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -14.59% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -30.96% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -6.07% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -11.82% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.71% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и BBSC
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 6.63%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEAX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.17% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 14.49% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 24.02% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 22.97% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.02% | -2.38% |