Сравнение VSEAX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
VSEAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEAX или VTWO.
Корреляция
Корреляция между VSEAX и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и VTWO
Основные характеристики
VSEAX:
-0.46
VTWO:
-0.05
VSEAX:
-0.45
VTWO:
0.13
VSEAX:
0.93
VTWO:
1.02
VSEAX:
-0.21
VTWO:
-0.03
VSEAX:
-0.78
VTWO:
-0.07
VSEAX:
13.69%
VTWO:
9.36%
VSEAX:
24.25%
VTWO:
24.18%
VSEAX:
-51.78%
VTWO:
-41.19%
VSEAX:
-43.77%
VTWO:
-16.68%
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -1.06% против 6.59% соответственно.
VSEAX
-6.83%
5.16%
-21.72%
-10.98%
-1.43%
-1.06%
VTWO
-8.88%
5.81%
-15.21%
-1.12%
10.28%
6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и VTWO
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSEAX и VTWO
VSEAX
VTWO
Сравнение VSEAX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и VTWO
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что больше доходности VTWO в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 13.49% | 12.57% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 0.36% | 11.60% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и VTWO
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -51.78%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и VTWO
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.34% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.