PortfoliosLab logo
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4812A13657

CUSIP

4812A1365

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

20 дек. 1994 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VSEAX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VSEAX с VGT VSEAX с VTWO VSEAX с BBSC
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
272.33%
1,042.22%
VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) показал доход в -6.83% с начала года и -10.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSEAX составила -1.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


VSEAX

С начала года

-6.83%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-21.72%

1 год

-10.98%

5 лет

-1.43%

10 лет

-1.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.54%-4.76%-5.71%-3.73%4.09%-6.83%
2024-2.31%4.79%2.98%-6.58%3.74%-0.97%7.79%0.22%1.45%-1.66%8.77%-17.08%-1.68%
202310.02%-1.76%-5.20%-0.73%-3.97%8.20%3.71%-3.66%-5.90%-6.16%9.40%5.08%7.16%
2022-7.67%-0.02%0.24%-7.30%-0.58%-6.79%9.49%-4.41%-8.78%11.36%4.17%-17.34%-27.23%
2021-0.02%6.17%0.82%5.25%-0.14%-1.28%1.22%0.78%-3.30%4.42%-4.06%-14.73%-6.44%
2020-0.24%-9.04%-20.83%12.55%9.28%1.35%4.92%3.84%-3.60%3.04%14.78%3.22%14.85%
20199.47%4.32%-0.61%5.29%-6.54%7.13%2.08%-3.68%1.54%1.34%3.22%-2.12%22.31%
20183.46%-4.03%0.89%0.14%3.92%1.31%2.23%3.71%-0.94%-9.62%2.71%-18.05%-15.61%
20171.01%2.41%0.19%1.84%-0.77%1.69%-0.37%-1.51%5.89%1.35%2.44%-5.18%8.95%
2016-4.92%1.20%7.78%1.50%1.48%1.07%4.29%1.54%-0.57%-2.98%8.15%-0.60%18.56%
2015-1.88%6.12%1.33%-2.45%1.46%0.36%0.22%-5.76%-3.55%5.14%1.43%-10.71%-9.10%
2014-2.76%5.12%-0.04%-2.57%0.41%4.37%-5.50%4.05%-3.91%5.91%0.86%-9.11%-4.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSEAX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VSEAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Small Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.46
  • За 5 лет: -0.06
  • За 10 лет: -0.05
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.44
VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.22 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.22$5.22$2.04$6.17$12.48$1.69$2.53$3.45$2.97$1.36$0.14$4.94

Дивидендный доход

13.49%12.57%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%0.36%11.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.22$5.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.17$6.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.48$12.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.45$3.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.97$2.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$4.94$4.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.77%
-7.88%
VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 51.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Small Cap Equity Fund составляет 43.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.78%8 окт. 2007 г.28420 нояб. 2008 г.5169 дек. 2010 г.800
-50.97%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.
-44.82%5 сент. 2000 г.62812 мар. 2003 г.43024 нояб. 2004 г.1058
-44.5%17 сент. 2018 г.38123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.547
-38.14%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.3621 мар. 2000 г.484

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Small Cap Equity Fund составляет 7.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.34%
6.82%
VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)