PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 9 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS4812A13657
CUSIP4812A1365
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска20 дек. 1994 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия JPMorgan Small Cap Equity Fund составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.


1.27%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,138.36%
779.44%
VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с VSEAX

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Доходность

JPMorgan Small Cap Equity Fund показал доход в 4.77% с начала года и 2.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Small Cap Equity Fund составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.77%19.92%
1 месяц9.24%5.06%
6 месяцев1.68%7.11%
1 год2.06%16.17%
5 лет (среднегодовая)7.41%11.84%
10 лет (среднегодовая)6.99%9.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.97%8.20%3.71%-3.66%-5.90%-6.16%9.40%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
0.11
^GSPC
S&P 500
1.25

Коэффициент Шарпа

JPMorgan Small Cap Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11
1.25
VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.17 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$6.17$6.17$12.48$1.69$2.53$3.45$2.97$1.36$0.14$4.94$2.44$3.76

Дивидендный доход

14.78%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%0.36%11.60%5.48%10.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.94
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44
2012$3.76

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.77%
-4.01%
VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 48.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 355 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.86%8 окт. 2007 г.28420 нояб. 2008 г.35522 апр. 2010 г.639
-44.82%5 сент. 2000 г.62812 мар. 2003 г.43024 нояб. 2004 г.1058
-41.69%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-38.14%22 апр. 1998 г.1198 окт. 1998 г.3511 мар. 2000 г.470
-26.53%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Small Cap Equity Fund составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.43%
2.77%
VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)