PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A13657

CUSIP

4812A1365

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

20 дек. 1994 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VSEAX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Популярные сравнения:
VSEAX с VGT VSEAX с VTWO VSEAX с BBSC
Популярные сравнения:
VSEAX с VGT VSEAX с VTWO VSEAX с BBSC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) показал доход в -5.41% с начала года и 1.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSEAX составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VSEAX

С начала года

-5.41%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-12.53%

1 год

1.54%

3 года

4.39%

5 лет

8.41%

10 лет

7.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.54%-4.76%-5.71%-3.73%5.67%-5.41%
2024-2.31%4.78%2.98%-6.58%3.74%-0.97%7.79%0.22%1.45%-1.66%8.77%-7.53%9.65%
202310.02%-1.76%-5.20%-0.73%-3.97%8.20%3.71%-3.66%-5.90%-6.16%9.40%9.54%11.71%
2022-7.67%-0.02%0.24%-7.30%-0.57%-6.79%9.49%-4.41%-8.78%11.36%4.17%-4.89%-16.27%
2021-0.02%6.17%0.82%5.25%-0.14%-1.28%1.22%0.78%-3.30%4.41%-4.06%5.24%15.47%
2020-0.24%-9.04%-20.83%12.55%9.28%1.35%4.92%3.84%-3.60%3.04%14.78%6.18%18.14%
20199.47%4.32%-0.61%5.29%-6.54%7.13%2.08%-3.68%1.54%1.34%3.22%2.55%28.15%
20183.46%-4.03%0.89%0.14%3.92%1.31%2.23%3.71%-0.94%-9.62%2.71%-11.83%-9.20%
20171.01%2.41%0.19%1.84%-0.77%1.69%-0.37%-1.51%5.89%1.35%2.44%0.35%15.29%
2016-4.92%1.20%7.78%1.50%1.48%1.07%4.29%1.54%-0.57%-2.98%8.15%2.07%21.74%
2015-1.88%6.12%1.33%-2.45%1.46%0.36%0.22%-5.76%-3.55%5.14%1.43%-3.71%-1.97%
2014-2.76%5.12%-0.04%-2.57%0.41%4.37%-5.50%4.05%-3.91%5.91%0.86%1.49%6.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSEAX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VSEAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Small Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.23 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.23$5.23$2.04$6.17$12.48$1.69$2.53$3.45$2.97$1.36$3.21$4.94

Дивидендный доход

13.29%12.57%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%11.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.23$5.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.17$6.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.48$12.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.45$3.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.97$2.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.21$3.21
2014$4.94$4.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 48.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Small Cap Equity Fund составляет 13.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.86%8 окт. 2007 г.28420 нояб. 2008 г.35522 апр. 2010 г.639
-41.69%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-38.14%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.32131 дек. 1999 г.443
-34.58%5 сент. 2000 г.62812 мар. 2003 г.20230 дек. 2003 г.830
-26.53%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.56719 сент. 2024 г.720
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...