JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A13657 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A1365 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 20 дек. 1994 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Малая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JPMorgan Small Cap Equity Fund составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
JPMorgan Small Cap Equity Fund показал доход в 4.77% с начала года и 2.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Small Cap Equity Fund составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.77% | 19.92% |
| 1 месяц | 9.24% | 5.06% |
| 6 месяцев | 1.68% | 7.11% |
| 1 год | 2.06% | 16.17% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.41% | 11.84% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.99% | 9.85% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.97% | 8.20% | 3.71% | -3.66% | -5.90% | -6.16% | 9.40% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 0.11 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.25 |
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.17 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.17 | $6.17 | $12.48 | $1.69 | $2.53 | $3.45 | $2.97 | $1.36 | $0.14 | $4.94 | $2.44 | $3.76 |
Дивидендный доход | 14.78% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 0.36% | 11.60% | 5.48% | 10.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 |
| 2012 | $3.76 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 48.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 355 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.86% | 8 окт. 2007 г. | 284 | 20 нояб. 2008 г. | 355 | 22 апр. 2010 г. | 639 |
| -44.82% | 5 сент. 2000 г. | 628 | 12 мар. 2003 г. | 430 | 24 нояб. 2004 г. | 1058 |
| -41.69% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -38.14% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 351 | 1 мар. 2000 г. | 470 |
| -26.53% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Small Cap Equity Fund составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.