- ISIN
- US4812A13657
- CUSIP
- 4812A1365
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 20 дек. 1994 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции VSEAX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) показал доход в 14.84% с начала года и 13.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSEAX составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
JPMorgan Small Cap Equity Fund
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 8.71%
- Всё время*
- 11.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VSEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSEAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.39% | 0.33% | -6.61% | 8.88% | 1.77% | 5.13% | -3.15% | 4.06% | 14.84% | ||||
| 2025 | 3.54% | -4.76% | -5.71% | -3.73% | 5.67% | 2.87% | 1.09% | 2.52% | -3.77% | -1.79% | 1.46% | 0.69% | -2.63% |
| 2024 | -2.31% | 4.78% | 2.98% | -6.58% | 3.74% | -0.97% | 7.79% | 0.22% | 1.45% | -1.66% | 8.77% | -6.01% | 11.46% |
| 2023 | 10.02% | -1.76% | -5.20% | -0.73% | -3.97% | 8.20% | 3.71% | -3.66% | -5.90% | -6.16% | 9.40% | 9.54% | 11.71% |
| 2022 | -7.67% | -0.02% | 0.24% | -7.30% | -0.57% | -6.79% | 9.49% | -4.41% | -8.78% | 11.36% | 4.17% | -4.89% | -16.27% |
| 2021 | -0.02% | 6.17% | 0.82% | 5.25% | -0.14% | -1.28% | 1.22% | 0.78% | -3.30% | 4.41% | -4.06% | 5.24% | 15.47% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of 2.95%, beta of 0.94, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 1994.
- This fund captured 104.76% of S&P 500 Index gains but only 94.88% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.95%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 104.76%
- Участие в снижении
- 94.88%
Комиссия
Комиссия VSEAX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSEAX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.50 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 10.58 | -7.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.23 | $8.23 | $5.95 | $2.04 | $6.17 | $12.48 | $1.69 | $2.53 | $3.45 | $2.97 | $1.36 | $3.21 |
Дивидендный доход | 22.16% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.23 | $8.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.95 | $5.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.17 | $6.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.48 | $12.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 48.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.86%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.69%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.14%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. | — |
-34.58%март 2003 г. | 2y 6mo | 9mo 23d | 3y 3moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. | — |
-26.53%июнь 2022 г. | 7mo 10d | 2y 3mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| VSEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -56.78% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -9.10% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -18.90% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -25.43% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -33.92% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -10.69% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.14% | +2.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSEAX
Добавьте JPMorgan Small Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSEAX