Сравнение VSEAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VSEAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEAX или VGT.
Основные характеристики
| VSEAX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.54% | 17.30% |
| Дох-ть за 1 год | 19.43% | 33.12% |
| Дох-ть за 3 года | 2.27% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.18% | 22.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.18% | 20.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 16.91% | 20.75% |
| Макс. просадка | -48.86% | -54.63% |
| Текущая просадка | -0.45% | -6.80% |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и VGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и VGT
С начала года, VSEAX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.18% против 20.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и VGT
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSEAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и VGT
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VGT в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 4.40% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 0.36% | 11.60% | 5.48% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и VGT
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и VGT
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.