Сравнение VSEAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -2.19% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -9.20% | 15.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.85% против 21.51% соответственно.
VSEAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 7.85%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и VGT
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
VSEAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VSEAX
VGT
Сравнение VSEAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.10 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.67 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.88 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.77 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.10 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и VGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и VGT
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 26.02% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и VGT
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -54.63% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -16.40% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -35.07% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -35.07% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -11.66% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -8.00% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 5.35% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и VGT
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 8.03% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 16.35% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 27.27% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 25.06% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 24.48% | -3.84% |