PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEAX с TNVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund) and TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSEAX returned 8.61%/yr vs 11.51%/yr for TNVIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSEAX charges 1.27%/yr vs 0.95%/yr for TNVIX.

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 16.43%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.51% соответственно.

VSEAX

1 день
0.54%
1 месяц
2.74%
С начала года
8.78%
6 месяцев
9.01%
1 год
10.60%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.68%
10 лет*
8.61%

TNVIX

1 день
0.83%
1 месяц
1.59%
С начала года
16.43%
6 месяцев
17.46%
1 год
35.41%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEAX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		8.78%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		16.43%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Correlation

The correlation between VSEAX and TNVIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г.

0.91

The correlation between VSEAX and TNVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с BBSCVSEAX с VTWOVSEAX с SSLCXVSEAX с FSSNXVSEAX с AUERXVSEAX с HASCX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с FEQIXTNVIX с FLCSXTNVIX с SOXQTNVIX с SOXXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Доходность на риск

VSEAX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXTNVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.24

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.22

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.70

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

13.07

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.24

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и TNVIX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и TNVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEAXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-42.75%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-10.14%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.44%

-20.59%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-25.61%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-42.75%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.18%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-6.21%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.87%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и TNVIX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 3.89%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEAXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.29%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.17%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

16.76%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

19.80%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

21.14%

-0.48%

Сравнение комиссий VSEAX и TNVIX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и TNVIX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.39%, что больше доходности TNVIX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.39%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		23.39%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VSEAX and TNVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNVIX has higher volatility (5.29%) compared to VSEAX (3.89%). In terms of maximum drawdown, VSEAX dropped -48.86% vs TNVIX's -42.75%.

TNVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEAX и TNVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор