PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.69% соответственно.

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с FSSNXVSEAX с HASCXVSEAX с AUERX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий VSEAX и TNVIX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

VSEAX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.38

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.02

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.12

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

7.98

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.38

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между VSEAX и TNVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и TNVIX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и TNVIX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-42.75%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.34%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-25.61%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-42.75%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-7.12%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-6.27%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.54%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и TNVIX

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 6.63% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.79%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

11.89%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

20.74%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

19.78%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.08%

-0.44%