PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.90% соответственно.

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с TNVIXVSEAX с HASCXVSEAX с AUERX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий VSEAX и FSSNX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VSEAX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.12

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.66

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.82

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

6.80

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.12

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Корреляция

Корреляция между VSEAX и FSSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и FSSNX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и FSSNX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-41.72%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.89%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-31.87%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-41.72%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-7.94%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-8.37%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.71%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и FSSNX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 6.63%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.52%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.52%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

23.30%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

22.61%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

23.41%

-2.77%