Сравнение VSEAX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEAX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -2.19% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -9.20% | 15.29% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.78% соответственно.
VSEAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 7.85%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и TISBX
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
VSEAX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
VSEAX
TISBX
Сравнение VSEAX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEAX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.11 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.65 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.61 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 6.05 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEAX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.11 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.16 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и TISBX
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 26.02% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и TISBX
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEAX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -56.50% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.90% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -31.89% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -41.69% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -7.88% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -9.74% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.70% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и TISBX
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 6.63%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEAX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.49% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 14.50% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 23.37% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 22.58% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.39% | -2.75% |