PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.92% соответственно.

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с FSSNXVSEAX с TNVIXVSEAX с HASCX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий VSEAX и PRSVX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

VSEAX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.44

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.26

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.08

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

8.63

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.44

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между VSEAX и PRSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и PRSVX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и PRSVX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-55.37%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-14.04%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-28.17%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-40.97%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-5.61%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-7.52%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.68%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и PRSVX

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.63% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.72%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

16.12%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

23.88%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

20.42%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.28%

-0.64%