Сравнение VSEAX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEAX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -2.19% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -9.20% | 15.29% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.66% соответственно.
VSEAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 7.85%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и OIEJX
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
VSEAX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
VSEAX
OIEJX
Сравнение VSEAX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEAX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.90 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.31 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.33 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.68 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.90 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.74 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и OIEJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и OIEJX
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 26.02% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и OIEJX
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -36.88% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -11.34% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -14.74% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -36.88% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -5.30% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -3.03% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.65% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и OIEJX
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.07% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 7.87% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 15.26% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 14.30% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 16.77% | +3.87% |