PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 7.85% против 14.75% соответственно.

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с TNVIXVSEAX с FSSNXVSEAX с HASCX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий VSEAX и JUEMX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

VSEAX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.66

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.07

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.08

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

3.99

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между VSEAX и JUEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и JUEMX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и JUEMX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-33.37%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.90%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-24.52%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-33.37%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-9.29%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-4.11%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.24%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и JUEMX

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.56%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

9.55%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

18.60%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

17.41%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.56%

+2.08%