PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VSEAX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 7.85% против 3.95% соответственно.

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с FSSNXVSEAX с HASCXVSEAX с TNVIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий VSEAX и JMSIX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

VSEAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.03

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

3.57

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.50

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

3.47

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

13.07

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.03

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между VSEAX и JMSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и JMSIX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и JMSIX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-18.40%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-1.64%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-11.39%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-18.40%

-23.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-1.28%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-2.60%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

0.43%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и JMSIX

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

0.77%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

1.67%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

2.59%

+19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

3.69%

+15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

3.85%

+16.79%