PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 7.85% против 8.74% соответственно.

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с TNVIXVSEAX с FSSNXVSEAX с AUERX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий VSEAX и JHEQX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

VSEAX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.72

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.10

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.09

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

4.40

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.93

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Корреляция

Корреляция между VSEAX и JHEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и JHEQX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и JHEQX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-18.85%

-30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-6.88%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-14.34%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-18.85%

-22.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-6.02%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-2.16%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

1.71%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и JHEQX

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.81%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

5.57%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

10.23%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

8.89%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

9.40%

+11.24%