PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%13.23%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с TNVIXVSEAX с FSSNXVSEAX с HASCX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с SCHDJEPAX с IVVWJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий VSEAX и JEPAX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

VSEAX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.49

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.80

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.79

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

3.66

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между VSEAX и JEPAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и JEPAX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и JEPAX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-32.69%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-10.43%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-13.74%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-5.53%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-3.05%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.26%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и JEPAX

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.15%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

6.78%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

13.79%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

11.43%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

15.04%

+5.60%