PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с BOSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-4.91%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.49% соответственно.

VSEAX

1 день
-0.45%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-4.59%
1 год
-0.42%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.55%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с FSSNXVSEAX с HASCXVSEAX с TNVIX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий VSEAX и BOSOX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

VSEAX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

-0.11

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

-0.03

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.04

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.13

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Корреляция

Корреляция между VSEAX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и BOSOX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.76%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и BOSOX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-51.32%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.89%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-22.36%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-36.79%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-14.43%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-7.26%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.86%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и BOSOX

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.68%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.66%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

19.02%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

17.84%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

19.56%

+1.06%