PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Value ETF (VTV).

VSDM и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и VTV

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий VSDM и VTV

VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

VSDM vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.12

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.61

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.44

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

6.48

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.12

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.49

+1.61

Корреляция

Корреляция между VSDM и VTV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и VTV

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и VTV

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-59.27%

+57.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-11.32%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-4.58%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-7.92%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.51%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и VTV

Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.65%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

7.71%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

14.89%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

13.88%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

16.67%

-14.65%