Сравнение VSDM с VCRM
VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) and VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. VSDM is actively managed, while VCRM is passively managed. Over the past year, VSDM returned 4.92% vs 8.13% for VCRM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VSDM и VCRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 2.08%.
VSDM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDM и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 5.39% | -0.15% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 2.08% | 4.91% | -0.58% |
Correlation
The correlation between VSDM and VCRM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between VSDM and VCRM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDM vs. VCRM — Ранг доходности на риск
VSDM
VCRM
Сравнение VSDM c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.58 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.00 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 11.11 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 2.68 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 1.09 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и VCRM
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VCRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDM | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -4.12% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -2.72% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.13% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.13% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.73% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и VCRM
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDM | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.98% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.17% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 3.05% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 3.89% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 3.89% | -1.94% |
Сравнение комиссий VSDM и VCRM
И VSDM, и VCRM имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и VCRM
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VCRM в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.63% | 3.42% | 0.40% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.10% | 3.06% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
VSDM and VCRM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCRM has higher volatility (0.98%) compared to VSDM (0.44%). In terms of maximum drawdown, VSDM dropped -1.81% vs VCRM's -4.12%.
On 1-year performance, VCRM leads with 8.13% vs 4.92% for VSDM. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, VSDM has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRM has performed better with a 8.13% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDM and VCRM have the same expense ratio: 0.12% per year.
VCRM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.10% for VSDM.
VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDM и VCRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор