- ISIN
- US9229076966
- CUSIP
- 922907696
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 21 нояб. 2024 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции VSDM — $76.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) показал доход в 1.22% с начала года и 4.98% за последние 12 месяцев.
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VSDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении VSDM закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.82% | -1.24% | 0.52% | 0.28% | 0.11% | 1.22% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 0.85% | -0.23% | -0.29% | 0.67% | 0.85% | 0.54% | 0.76% | 0.77% | 0.13% | 0.23% | 0.36% | 5.39% |
| 2024 | 0.33% | -0.47% | -0.15% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF has an annualized alpha of 4.09%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.07%) than losses (0.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.07%
- Участие в снижении
- 0.67%
Комиссия
Комиссия VSDM составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSDM имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.41 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.93 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 13.52 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.34 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.06% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.98 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.16 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.41 | $2.34 |
| 2024 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF показал максимальную просадку в 1.81%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -1.81%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 2d | 2mo 6dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.46%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -0.95%дек. 2024 г. | 10d | 1mo 16d | 1mo 26dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.54%март 2025 г. | 29d | 7d | 1mo 6dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.47%сент. 2025 г. | 9d | 20d | 29dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| VSDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -56.78% | +54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -9.10% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.74% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -10.72% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.97% | -1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSDM
Добавьте Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSDM