Сравнение VSDM с MINO
VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) and MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, VSDM returned 4.98% vs 7.93% for MINO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDM charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for MINO.
Доходность
Сравнение доходности VSDM и MINO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у MINO с доходностью 1.96%.
VSDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDM и MINO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.22% | 5.39% | -0.15% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 1.96% | 4.42% | -0.38% |
Correlation
The correlation between VSDM and MINO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between VSDM and MINO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDM vs. MINO — Ранг доходности на риск
VSDM
MINO
Сравнение VSDM c MINO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | MINO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.63 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.30 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 11.84 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 2.92 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 0.32 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и MINO
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и MINO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDM | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -15.24% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -2.41% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.22% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -4.25% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.67% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и MINO
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.44%, в то время как у PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDM | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.04% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.90% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 2.73% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 4.55% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 4.55% | -2.60% |
Сравнение комиссий VSDM и MINO
VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MINO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и MINO
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности MINO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.89% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSDM and MINO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINO has higher volatility (1.04%) compared to VSDM (0.44%). In terms of maximum drawdown, VSDM dropped -1.81% vs MINO's -15.24%.
On 1-year performance, MINO leads with 7.93% vs 4.98% for VSDM. On fees, VSDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VSDM has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MINO has performed better with a 7.93% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
MINO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.11% for VSDM.
They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for VSDM and 0.39% for MINO.
VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDM и MINO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор