Сравнение VSDM с CDSRX
VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) and CDSRX (Calvert Short Duration Income Fund Class R6) are both funds - VSDM is a Municipal Bonds fund actively managed by Vanguard, while CDSRX is a Short-Term Bond fund managed by Calvert Research and Management. Over the past year, VSDM returned 4.58% vs 4.09% for CDSRX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDM charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for CDSRX.
Доходность
Сравнение доходности VSDM и CDSRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у CDSRX с доходностью 0.57%.
VSDM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDSRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDM и CDSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.43% | 5.39% | -0.10% |
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | 0.57% | 6.35% | 0.95% |
Correlation
The correlation between VSDM and CDSRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between VSDM and CDSRX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDM vs. CDSRX — Ранг доходности на риск
VSDM
CDSRX
Сравнение VSDM c CDSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSDM | CDSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.45 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.76 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 10.79 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSDM и CDSRX
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и CDSRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDM | CDSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -9.96% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.56% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.44% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.36% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.40% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и CDSRX
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.32%, в то время как у Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDM | CDSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.64% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.60% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 2.11% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 2.43% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 2.65% | -0.73% |
Сравнение комиссий VSDM и CDSRX
VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CDSRX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и CDSRX
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности CDSRX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | 4.68% | 4.55% | 4.98% | 3.52% | 2.21% | 2.56% | 2.88% | 2.75% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.10% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSDM and CDSRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDSRX has higher volatility (0.64%) compared to VSDM (0.32%). In terms of maximum drawdown, VSDM dropped -1.81% vs CDSRX's -9.96%.
VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDM и CDSRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор