PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с CDSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с CDSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX).

VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и CDSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и CDSRX

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у CDSRX с доходностью -0.18%.

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGROVSDM с VSBSX
Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIXCDSRX с STBFX

Сравнение комиссий VSDM и CDSRX

VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CDSRX в 0.45%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VSDM vs. CDSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c CDSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMCDSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.97

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.42

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.98

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

12.25

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. CDSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDSRX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и CDSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMCDSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.97

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

1.27

+0.83

Корреляция

Корреляция между VSDM и CDSRX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и CDSRX

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности CDSRX в 4.17%

TTM2025202420232022202120202019
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и CDSRX

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и CDSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMCDSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-9.96%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-1.56%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.19%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.39%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.38%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и CDSRX

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMCDSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.67%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.42%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.19%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

2.38%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

2.66%

-0.64%