PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с VGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с VGMS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).

VSDM и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и VGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и VGMS

2026 (YTD)2025
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.30%3.41%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		-0.28%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью -0.28%.

VSDM

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGMS

1 день
0.79%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VSDBVSDM с DGROVSDM с VSBSX
Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с PYLDVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с BNDVGMS с VCITVGMS с BASIX

Сравнение комиссий VSDM и VGMS

VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGMS в 0.30%.

VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VSDM vs. VGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGMS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c VGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMVGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. VGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMVGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

2.08

-0.04

Корреляция

Корреляция между VSDM и VGMS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и VGMS

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VGMS в 3.83%

TTM20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.06%0.35%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		3.83%2.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и VGMS

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMVGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-2.46%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.51%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.27%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и VGMS

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMVGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

3.12%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

3.12%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

3.12%

-1.10%