Сравнение VSDM с VGMS
VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - VSDM is a Municipal Bonds fund actively managed by Vanguard, while VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VSDM charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности VSDM и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
VSDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDM и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.22% | 3.41% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between VSDM and VGMS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDM vs. VGMS — Ранг доходности на риск
VSDM
VGMS
Сравнение VSDM c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 2.11 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и VGMS
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDM | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -2.46% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.39% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.31% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDM | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 3.21% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 3.21% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 3.21% | -1.26% |
Сравнение комиссий VSDM и VGMS
VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и VGMS
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
VSDM and VGMS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSDM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.11% for VSDM.
VSDM is categorized as Municipal Bonds, while VGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.12% for VSDM and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для VSDM и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор