PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

VSDM и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и JPIE

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGROVSDM с VSBSX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий VSDM и JPIE

VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VSDM vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.74

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.66

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.69

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.41

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

18.78

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.95

+1.15

Корреляция

Корреляция между VSDM и JPIE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и JPIE

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и JPIE

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-9.96%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-1.72%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.53%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.17%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.31%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и JPIE

Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.73%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.87%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.09%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.11%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

3.57%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

3.57%

-1.55%