PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с VTES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

VSDM и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и VTES

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.30%5.39%-0.15%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.02%.

VSDM

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGROVSDM с VSBSX
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSBVTES с VKQ

Сравнение комиссий VSDM и VTES

VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

VSDM vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.91

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.43

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.30

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

7.44

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.91

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.76

+0.28

Корреляция

Корреляция между VSDM и VTES составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и VTES

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VTES в 2.77%

TTM202520242023
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.06%0.35%0.00%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.77%2.77%2.99%2.03%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и VTES

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-2.42%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-1.59%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.24%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.48%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.49%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и VTES

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.69%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.96%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

1.83%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

1.75%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

1.75%

+0.27%