Сравнение VSDM с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VSDM и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSDM и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDM и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 0.47% | 5.39% | -0.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | -1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
VSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDM и VEA
VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSDM vs. VEA — Ранг доходности на риск
VSDM
VEA
Сравнение VSDM c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.81 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.46 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.36 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.77 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 10.77 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.81 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 0.22 | +1.88 |
Корреляция
Корреляция между VSDM и VEA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и VEA
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и VEA
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDM | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -60.68% | +58.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -11.63% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -7.20% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -13.39% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.99% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и VEA
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDM | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 7.92% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 11.68% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 17.67% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 16.30% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 17.26% | -15.24% |