PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDM с VEA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VSDM is a Municipal Bonds fund actively managed by Vanguard, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. VSDM is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, VSDM returned 4.47% vs 30.28% for VEA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VSDM charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VSDM и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 13.11%.

VSDM

1 день
0.00%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-3.07%
1 месяц
0.11%
С начала года
13.11%
6 месяцев
12.98%
1 год
30.28%
3 года*
19.47%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDM и VEA

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		1.37%5.39%-0.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		13.11%35.16%-1.27%

Correlation

The correlation between VSDM and VEA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с VCRMVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с VSDBVSDM с CDSRXVSDM с VGMS
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VSDM vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSDMVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.81

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
2.48

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.33

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.62

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

10.06

+0.65

VSDM vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSDM и VEA

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDMVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-60.68%

+58.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-11.63%

+10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.07%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-13.26%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

3.02%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDMVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

7.09%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

14.74%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

16.79%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.92%

16.76%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

17.21%

-15.29%

Сравнение комиссий VSDM и VEA

VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и VEA

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VEA в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.58%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.10%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDM and VEA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (7.09%) compared to VSDM (0.32%). In terms of maximum drawdown, VSDM dropped -1.81% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 30.28% vs 4.47% for VSDM. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VSDM has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 30.28% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for VSDM.

VSDM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.58% for VEA.

VSDM is categorized as Municipal Bonds, while VEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.12% for VSDM and 0.03% for VEA.

VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDM и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор